Международный рейтинг Банков Казахстана

Долгосрочный рейтинг Standard & Poor's оценивает способность эмитента своевременно исполнять свои долговые обязательства. Долгосрочные рейтинги варьируются от наивысшей категории — «ААА» до самой низкой — «D». Рейтинги в интервале от «АА» до «ССС» могут быть дополнены знаком «плюс» (+) или «минус» (-), обозначающим промежуточные рейтинговые категории по отношению к основным категориям.

Краткосрочный рейтинг представляет собой оценку вероятности своевременного погашения обязательств, считающихся краткосрочными на соответствующих рынках. Краткосрочные рейтинги также имеют диапазон — от «А-1» для обязательств наивысшего качества до «D» для обязательств самого низкого качества. Рейтинги внутри категории «А-1» могут содержать знак «плюс» (+) для выделения более надежных обязательств в данной категории.

Помимо долгосрочных рейтингов, у Standard & Poor's имеются специальные определения рейтингов привилегированных акций, фондов денежного рынка, паевых облигационных фондов, платежеспособности страховых компаний и компаний, работающих с производными инструментами.

ААА — очень высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства; самый высокий рейтинг. АА — высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства. A — умеренно высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства, однако большая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях. BBB — достаточная способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства, однако более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях. BB — вне опасности в краткосрочной перспективе, однако более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях. B — более высокая уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме. CCC — на данный момент существует потенциальная возможность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств; своевременное выполнение долговых обязательств в значительной степени зависит от благоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. CC — в настоящее время высокая вероятность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств. C — в отношении эмитента возбуждена процедура банкротства или предпринято аналогичное действие, но платежи или выполнение долговых обязательств продолжаются. SD — выборочный дефолт по данному долговому обязательству при продолжении своевременных и полных выплат по другим долговым обязательствам. D — дефолт по долговым обязательствам. Рейтинги категорий «ААА», «АА», «А» и «ВВВ» — рейтинги инвестиционного класса. Рейтинги категорий «ВВ», «В», «ССС», «СС» и «С» — рейтинги, обладающие значительными спекулятивными характеристиками.

Прогноз рейтинга показывает возможное направление движения рейтинга в ближайшие два-три года.

Позитивный рейтинг может повыситься. Негативный рейтинг может понизиться Стабильный изменение маловероятно. Развивающийся возможно повышение или понижение рейтинга.

Рейтинговое агенство Fitch Ratings

По состоянию на 13 апреля 2016 года

№ п/п Наименование банка Долгоср./Прогноз/Краткоср. в ин.валютеДолгоср./Прогноз/Краткоср. в нац.валюте Национальный Долгосp. рейтинг/ПрогнозРейтинг устойчивости Рейтинг поддержки 1 АО "АТФБанк" B-/стабильный/B B/стабильный/- BB-(kaz)/стабильный b- 5 2АО "Банк ЦентрКредит"B/стабильный/BB/стабильный/BB+(kaz)/стабильныйb5 3АО "Казкоммерцбанк"B-/стабильный/BB-/стабильный/B-b-5 4АО "Народный банк Казахстана"BВ/стабильный/BBВ/стабильный/B-bb4 5 ДБ АО "Сбербанк России"BB+/негативный/F3BB+/негативный/-AA(kaz)/негативныйbb-2 6Банк Развития КазахстанаBBB/стабильный/F3BBB+/стабильный/F2--2 7АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"B/стабильный/BB/стабильный/-BB(kaz)/стабильныйb5 8ДБ АО «Банк Хоум Кредит»BB-/негативный/BBB-/негативный/-BBB+(kaz)/негативныйb3 9АО ДБ «Альфа-Банк»B+/стабильный/BB+/стабильный/-BBB(kaz)/стабильныйb+4 10АО «Эксимбанк» B-/негативный/EB-/негативный/EB+(kaz)/негативный

• неспособность должника провести своевременную выплату основной суммы долга и/или процентов согласно своим финансовым обязательствам;
• начало процедуры банкротства, назначение конкурсного управляющего и начало конкурсного производства, ликвидация или прочие формы закрытия предприятия или прекращения деятельности должника;
• какой-либо принудительный обмен обязательств, при котором кредиторам предлагаются ценные бумаги с менее благоприятными структурными или экономическими условиями в сравнении с имеющимися обязательствами.

Рейтинги могут быть дополнены знаком "+" или "-" для обозначения относительного положения в рамках основных рейтинговых категорий. Такими знаками не дополняются долгосрочные рейтинги уровня "AAA" и уровня ниже "CCC", а также краткосрочные рейтинги, кроме рейтингов на уровне "F1". ("+" и "-" могут быть добавлены к рейтингам ценных бумаг уровня "CCC", в то время как такие знаки не добавляются к рейтингам эмитентов на уровне "CCC"). Rating Watch: Рейтинги помещаются в список "Rating Watch" для уведомления инвесторов о существующей достаточной вероятности изменения рейтинга, а также о возможном направлении такого изменения. Рейтинги помещаются в список Rating Watch с пометкой "Позитивный", что обозначает возможность повышения рейтинга, "Негативный", в случае возможности понижения рейтинга, или "Развивающийся", если рейтинг может быть повышен, понижен или подтвержден на прежнем уровне. Как правило, рейтинг помещается в список Rating Watch на относительно короткий период времени. Прогноз по рейтингам: Прогноз по рейтингам обозначает направление, в котором ожидается изменение рейтингов в течение от одного до двух лет. Прогноз по рейтингу может быть "Позитивным", "Стабильным" или "Негативным". "Позитивный" или "Негативный" прогноз по рейтингу не означает, что изменение рейтинга неизбежно. Аналогичным образом, рейтинги с прогнозом "Стабильный" могут быть повышены или понижены до того, как прогноз будет изменен на "Позитивный" или "Негативный", при наличии обстоятельств, дающих основание для такого изменения. В некоторых случаях, может не быть возможности определить основные тенденции по изменению рейтингов, и в таком случае прогноз по рейтингу может быть определен как "Развивающийся". Рейтинги, присваиваемые программам по выпуску ценных бумаг (например, программам эмиссии среднесрочных бумаг с резервной регистрацией), относятся только к стандартным выпускам в рамках таких программ. Данные рейтинги не относятся автоматически ко всем выпускам в рамках программы. В частности, в случае "нестандартных" выпусков, т.е. связанных с кредитоспособностью третьих сторон или с показателями индексов, их рейтинги могут отличаться от рейтинга соответствующей программы. Облигациям с плавающей ставкой до востребования и другим видам ценных бумаг с краткосрочным опционом на досрочное погашение или аналогичными характеристиками бумаг до востребования присваивается двойной рейтинг, например "AAA/F1+". В таком случае первый рейтинг обозначает способность проводить долгосрочные выплаты по основной части долга и процентам, в то время как второй рейтинг отражает способность полностью и своевременно выполнять требования по ценным бумагам.

Национальные рейтинги являются оценкой кредитоспособности относительно эмитента с "наивысшей" кредитоспособностью в одной стране. Такой "самый высокий" рейтинг, как правило, хотя и не всегда, присваивается всем финансовым обязательствам, выпущенным или гарантированным государством. К обозначению всех национальных рейтингов добавляется специальный суффикс, обозначающий соответствующую страну. Далее, в целях иллюстрации, используется обозначение (xxx).

AAA(xxx) - Национальные рейтинги категории "ААА" обозначают наивысший уровень рейтинга, присваиваемого по национальной рейтинговой шкале в одной стране. Рейтинг данной категории присваивается эмитенту с "наивысшей" кредитоспособностью относительно всех других эмитентов или выпусков обязательств в той же стране. Как правило, данный рейтинг присваивается всем финансовым обязательствам, выпущенным или гарантированным государством. AA(xxx) - Национальные рейтинги категории "AA" обозначают очень высокую кредитоспособность относительно других эмитентов или выпусков обязательств в одной стране. Кредитные риски, свойственные таким финансовым обязательствам, лишь незначительно отличаются от рисков, свойственных эмитенту или обязательствам с наивысшей кредитоспособностью в стране. A(xxx) - Национальные рейтинги категории "A" обозначают высокую кредитоспособность относительно других эмитентов или выпусков обязательств в одной стране. Однако изменения обстоятельств или экономической ситуации могут повлиять на способность своевременно погашать такие финансовые обязательства в большей степени, по сравнению с финансовыми обязательствами с более высоким уровнем рейтинга. BBB(xxx) - Национальные рейтинги категории "BBB" обозначают адекватную кредитоспособность относительно других эмитентов или выпусков обязательств в одной стране. Однако изменения обстоятельств или экономической ситуации с большей вероятностью могут повлиять на способность своевременно погашать такие финансовые обязательства, по сравнению с финансовыми обязательствами с более высоким уровнем рейтинга. BB(xxx) - Национальные рейтинги категории "BB" обозначают довольно слабую кредитоспособность относительно других эмитентов или выпусков обязательств в одной стране. В рамках этой страны, перспективы погашения таких финансовых обязательств являются в какой-то степени неопределенными, и способность своевременно погашать обязательства остается более подверженной негативным экономическим изменениям, которые могут произойти со временем. B(xxx) - Национальные рейтинги категории "B" обозначают значительно слабую кредитоспособность относительно других эмитентов или выпусков обязательств в одной стране. На данный момент финансовые обязательства выполняются, однако сохраняется ограниченная "подушка безопасности", и способность продолжать своевременные выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономической конъюнктуры. CCC(xxx), CC(xxx), C(xxx) - Национальные рейтинги данных категорий обозначают исключительно низкую кредитоспособность относительно других эмитентов или выпусков обязательств в одной стране. Способность выполнять финансовые обязательства целиком зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономической конъюнктуры. DDD(xxx), DD(xxx), D(xxx) - Национальные рейтинги данных категорий присваиваются эмитентам или финансовым обязательствам, которые на данный момент находятся в состоянии дефолта. E(xxx) - Нет достаточной информации для выполнения обязательств по рейтингам. Данная категория используется в качестве понижения рейтинга, если ранее рейтинг был приостановлен ввиду отсутствия документации от эмитента, необходимой для наблюдения за рейтингом и поддержки рейтинга.

Рейтинги поддержки представляют собой мнение Fitch о готовности и возможности предоставления поддержки банку (со стороны государства или институционального владельца). Возможности по оказанию поддержки отражены в долгосрочном рейтинге поддерживающей стороны, присвоенном Fitch, как в иностранной, так и, если применимо, в национальной валюте. Рейтинги поддержки напрямую связаны с долгосрочными рейтингами, но, тем не менее, они не оценивают внутреннюю кредитоспособность банка, а, скорее, являются мнением Fitch о возможности получения банком поддержки в случае необходимости. Следует подчеркнуть, что рейтинги поддержки являются исключительно выражением мнения Fitch, несмотря на то, что основополагающие принципы могли обсуждаться с соответствующими надзорными органами и/или владельцами банков.

Рейтинг поддержки "1" обозначает исключительно высокую вероятность оказания внешней поддержки банку. Сторона, которая потенциально может предоставить такую поддержку, имеет очень высокий рейтинг и обладает исключительно высокой степенью готовности оказать поддержку банку. Такая вероятность поддержки предполагает долгосрочный рейтинг на уровне не менее "A-". Рейтинг поддержки "2" обозначает высокую вероятность оказания внешней поддержки банку. Сторона, которая потенциально может предоставить такую поддержку, имеет высокий рейтинг и обладает высокой степенью готовности оказать поддержку банку. Такая вероятность поддержки предполагает долгосрочный рейтинг на уровне не менее "BBB-". Рейтинг поддержки "3" обозначает умеренную вероятность оказания внешней поддержки банку вследствие неопределенности относительно способности и готовности предоставления ему поддержки. Такая вероятность поддержки предполагает долгосрочный рейтинг на уровне не менее "BB-". Рейтинг поддержки "4" обозначает ограниченную возможность оказания поддержки банку вследствие значительной неопределенности относительно способности и готовности предоставления ему поддержки. Такая вероятность поддержки предполагает долгосрочный рейтинг на уровне не менее "B". Рейтинг поддержки "5" обозначает, что вероятность оказания внешней поддержки банку существует, однако на нее нельзя полагаться. Это может быть связано с недостаточной готовностью предоставить поддержку или с очень низкими финансовыми возможностями для предоставления такой поддержки. Такая вероятность поддержки предполагает долгосрочный рейтинг на уровне не выше "B-" или, во многих случаях, отсутствие такого нижнего предела.

Международное рейтинговое агенство Moody's

По состоянию на 28 октября 2014 года

№ п/п Наименование банка Рейтинг финансовой устойчивости /ПрогнозДолгоср./Прогноз/Краткоср. в ин.валюте Долгоср./Прогноз/Краткоср. в нац.валюте 1АО "АТФБанк"E/стабильныйCaа1/негативный/NPCaа1/негативный/NP 2АО "Kaspi Bank"E+B1/стабильный/NPB1/стабильный/NP 3АО "Банк ЦентрКредит" E+B2/стабильный/NPB2/стабильный/NP 4АО «Kaspi Bank»B1/негативный/NPB1/негативный/NP 5АО "Евразийский банк"E+Caa1/негативный/NPCaa1/негативный/NP 6АО "Казинвестбанк"E+B3/-/NPB3/-/NP 7АО "Казкоммерцбанк"EB2/стабильный/NPВ2/стабильный/NP 8АО "Народный банк Казахстана"D-Ba2/негативный/NPBa2/негативный/NP 9АО "Нурбанк"E+ B3/стабильный/NP 10 ДБ АО "Сбербанк России"E+Ba2/негативный/NPBa2/негативный/NP 11Банк Развития Казахстана-Baa3/стабильный- 12АО "Жилстройсбербанк Казахстана"E+ -Ва1/стабильный/NP

Присваиваемые агентством Moody’s рейтинги долгосрочных обязательств представляют собой мнения об относительном кредитном риске долговых обязательств с фиксированным доходом с первоначальным сроком погашения в один год и более. Они отражают возможность того, что какое-то финансовое обязательство не будет выполнено так, как обещано. Такие рейтинги присваиваются по глобальной (международной) шкале Moody’s и отражают вероятность дефолта и каких-либо финансовых потерь в случае дефолта.

Aaa - Долговые обязательства с рейтингом Ааа считаются обязательствами наивысшего качества с минимальным кредитным риском. Aa - Долговые обязательства с рейтингом Аа считаются обязательствами высокого качества с очень низким кредитным риском. A - Долговые обязательства с рейтингом А рассматриваются как обязательства повышенной средней категории и подвержены низкому кредитному риску. Baa - Долговые обязательства с рейтингом Baa подвержены умеренному кредитному риску. Они рассматриваются как обязательства средней категории и, как таковые, могут обладать определенными спекулятивными характеристиками. Ba - Долговые обязательства с рейтингом Ва считаются имеющими черты, характерные для спекулятивных инструментов, и подвержены существенному кредитному риску. B - Долговые обязательства с рейтингом B рассматриваются как спекулятивные и подвержены высокому кредитному риску. Caa - Долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску. Ca - Долговые обязательства с рейтингом Ca являются высоко спекулятивными и, вероятно, находятся в состоянии дефолта либо близки к дефолту. При этом существует некоторая вероятность выплаты основной суммы долга и процентов по нему. C- Долговые обязательства с рейтингом C представляют собой класс облигаций с самым низким рейтингом и обычно находятся в состоянии дефолта. При этом вероятность выплаты основной суммы долга и процентов по таким облигациям мала. Примечание. К каждой общей рейтинговой категории – от Аа до Саа включительно – агентство Moody’s добавляет цифровые модификаторы 1, 2 и 3. Модификатор 1 указывает, что данное обязательство находится в верхней части своей общей рейтинговой категории; модификатор 2 указывает на положение в середине диапазона, модификатор 3 указывает, что обязательство находится в нижней части этой общей рейтинговой категории.

Рейтинги краткосрочных обязательств:

P-1 - эмитенты по рейтингу Prime-1 имеют превосходную возможность для погашения краткосрочных долговых обязательств. P-2 - эмитентов по рейтингу Prime-2 имеют сильные способности погашать краткосрочные долговые обязательства. P-3 - эмитентов по рейтингу Prime-3 имеют приемлемую способность погашения краткосрочных обязательств. Not Prime - Эмитенты по рейтингу Not Prime не попадают ни в одну из категорий рейтинга.

Присваиваемые агентством Moody’s рейтинги финансовой устойчивости банков (Bank Financial Strength Ratings – BFSRs) представляют собой мнение агентства Moody’s о внутренней устойчивости и надежности банка и, как таковые, исключают некоторые внешние кредитные риски и элементы кредитной поддержки, которые учитываются при присвоении рейтингов банковских депозитов. Рейтинги финансовой устойчивости банков могут присваиваться агентством Moody’s не только коммерческим банкам, но и другим видам финансовых институтов, таким как международные банки развития, спонсируемые правительствами финансовые институты и национальные финансовые институты развития. В отличие от рейтингов банковских депозитов агентства Moody’s, рейтинги финансовой устойчивости банков не оценивают вероятность своевременного погашения банком своих обязательств. Вместо этого рейтинги финансовой устойчивости оценивают вероятность того, что банку может потребоваться помощь третьих сторон, например, его собственников, его отраслевой группы или государственных институтов. Рейтинги финансовой устойчивости банков не учитывают вероятность получения банком внешней поддержки подобного рода. Не учитывают они и рисков, возникающих вследствие действий правительства, которые могут повлиять на способность банка выполнить свои платежные обязательства в национальной или в иностранной валюте. В число факторов, учитываемых при присвоении рейтингов финансовой устойчивости банков, входят элементы, свойственные данному конкретному банку, такие как его основные финансовые показатели, рыночные позиции, диверсификация деятельности и активов. Хотя рейтинги финансовой устойчивости банков не включают перечисленные выше внешние факторы, они, тем не менее, учитывают другие факторы риска, свойственные операционной среде, в которой действует банк, включая стабильность и перспективы экономики в целом, структуру и относительную непрочность финансовой системы, а также качество банковского регулирования и надзора.

A - Банки, имеющие рейтинг A, обладают превосходной самостоятельной финансовой устойчивостью. Обычно такой рейтинг получают организации, имеющие максимально высоко оцениваемые и прочные рыночные позиции и сильные финансовые показатели, они действуют в абсолютно предсказуемой и стабильной операционной среде. B - Банки, имеющие рейтинг B, обладают высокой самостоятельной финансовой устойчивостью. Обычно такой рейтинг получают организации, имеющие высоко оцениваемые и прочные рыночные позиции и хорошие финансовые показатели, они действуют в предсказуемой и стабильной операционной среде. C - Банки, имеющие рейтинг С, обладают достаточной самостоятельной финансовой устойчивостью. Обычно такой рейтинг получают организации, имеющие достаточно ограниченные, но, тем не менее, хорошие рыночные позиции. Эти банки демонстрируют либо удовлетворительные финансовые показатели, действуя в предсказуемой и стабильной операционной среде, либо хорошие финансовые показатели, действуя в менее предсказуемой и менее стабильной операционной среде. D - Банки, имеющие рейтинг D, проявляют ограниченную самостоятельную финансовую устойчивость и временами испытывают необходимость во внешней поддержке. Рейтинги этих организаций могут быть ограничены одним или несколькими факторами, такими как, слабые рыночные позиции, недостаточные по одному или нескольким аспектам финансовые показатели, непредсказуемая и нестабильная операционная среда, в которой они работают. E - Банки, имеющие рейтинг E, проявляют весьма ограниченную самостоятельную финансовую устойчивость и имеют высокую вероятность периодического получения внешней поддержки или необходимость в такой поддержке. Рейтинги этих организаций могут быть ограничены одним или несколькими факторами, такими как слабые и ограниченные рыночные позиции, в значительной степени недостаточные по одному или нескольким аспектам финансовые показатели, чрезвычайно непредсказуемая или нестабильная операционная среда, в которой они работают.

Примечание. Для того чтобы показать, что некоторые банки попадают в промежуточные категории, в этих случаях к рейтингам категории ниже "А" будет добавляться модификатор "+", а к рейтингам категории выше "Е"– модификатор "-".